Modèles & quantification des risques
Développer, améliorer et valider les modèles et indicateurs de risque — VaR, capital économique, modèles ALM et comportementaux — proportionnés à la matérialité des risques.
Valorisation, mesure du risque et capital économique reposent sur des modèles fiables, documentés et validés. Nous concevons et révisons les modèles et les indicateurs qui éclairent vos décisions.
De la modélisation de la VaR à l’intégration de nouvelles classes d’actifs, en passant par les modèles comportementaux (écoulement de l’épargne, remboursements anticipés) et le model risk management, nous outillons la mesure du risque au bon niveau d’exigence.
Ce que nous faisons
- 01 Modèles de VaR et de capital économique
- 02 Modèles ALM et comportementaux (écoulement des dépôts, remboursements anticipés)
- 03 Validation de modèles et model risk management
- 04 Conception et industrialisation des stress-tests
- 05 Indicateurs de risque proportionnés à la matérialité
- 06 Valorisation prudente, IPV et explication du P&L
- Amélioration d’un modèle de capital économique — VaR actions, taux et inflation ; intégration de nouvelles classes d’actifs (immobilier, forêts, fonds de dette) — Caisse des Dépôts
- Audit des modèles d’écoulement de l’épargne et de remboursements anticipés sur crédits immobiliers — La Banque Postale
- Stress-tests Covid-19 pour des institutions de microfinance — IFC (Groupe Banque mondiale)
- Modélisation de la VaR de marché et calcul des exigences de fonds propres — Natixis
Questions fréquentes
Qu’est-ce que le capital économique ?
Le capital économique est l’estimation interne du capital nécessaire pour couvrir les risques d’un établissement à un horizon et un niveau de confiance donnés. Il complète les exigences réglementaires et nourrit l’ICAAP et l’allocation des ressources.
Qu’est-ce que le model risk management ?
C’est le dispositif de maîtrise du risque de modèle : inventaire, validation indépendante, backtesting, gouvernance et suivi des limites d’usage, afin de s’assurer que les modèles restent adaptés et documentés.
Les autres pôles d’expertise
Un enjeu finance ou risques ?
Échangeons sur vos sujets de gouvernance, de modèles ou de conformité.